Моя торговая тактика

Мой торговый день и тактика «Три линии»

Не подводила с 1992 года.

Базовые условия

Торгуемая валюта: EUR/USD
Торговый терминал:МетаТрейдер
Вид графика:японские свечи
Период графика: 30 минут
Используемые индикаторы: нет
Торгуемый лот: произвольный, но всегда постоянный
Максимальное число вхождений в рынок за торговый день:
     по каналам - 3
     по средней линии - не ограничено

21:00 (GMT)

1. Подготовка графика.
(индикаторами и советниками не пользуюсь принципиально - Чужие Мозги Мои Отшибают)
Провожу 3 горизонтальные линии. Одна по самому высокому значению (High) текущего дня, вторая по самому низкому значению (Low). Третья линия проводиться по средней цене (Average) между максимальным и минимальным значениями. (High+Low)/2.

2. Анализ графика.
Смотрю расположение цен открытия дня (Open) и закрытия дня (Close) рассматриваемого периода, относительно получившихся прямоугольников. Для меня Существует только 5 возможных вариантов расположения:

2.1 LowLow (LL).
Open и Close расположены ниже линии Average.
* Open<Average and Close<Average
На дневном чарте свеча - Doji надгробие (перевернутый зонтик)

2.2 HighHigh (HH).
Open и Close расположены выше линии Average.
* Open>Average and Close>Average
На дневном чарте свеча - Doji стрекоза (зонтик).

2.3 HighLow (HL).
Open расположена выше линии Average и расстояние между Open и Average не менее 10 пунктов. Close расположена ниже линии Average и расстояние между Close и Average не менее 10 пунктов.
* Open>Average and Close<Average and Average-Close>10 and Open-Average>10
На дневном чарте свеча - Marubosu черный, черная свеча.

2.4 LowHigh (LH).
Open расположена ниже линии Average и расстояние между Open и Average не менее 10 пунктов. Close расположена выше линии Average и расстояние между Close и Average не менее 10 пунктов.
* Open<Average and Close>Average and Close-Average>10 and Average-Open>10
На дневном чарте свеча - Marubosu белый, белая свеча.

2.5 Average = Close (AR).
То же, что в пунктах 2.3 и 2.4, только Open илиClose расположен менее чем в 10 пунктах от Average.
* abs(Average-Close)<10, abs(Average-Open)<10.
На дневном чарте свеча - Doji, крест Харами.



3. Расстановка ордеров.
В зависимости от полученных выше вариантов расставляю ордера:

3.1 НL/LH (Играю на пробой канала и отскок от средней)
3.1.1 Ставлю стоп ордер на продажу на нижней границе.
* Sell stop(Low), stop loss(Average), trailing stop(50).
3.1.2 Ставлю стоп ордер на покупку на верхней границе.
* Buy stop(High), stop loss (Average), trailing stop(50).
3.1.3 Ставлю лимит ордер на отскок от средней.
* Sell/Buy limit(Average), stop loss(High/Low), trailing stop(50).

3.2 HH/LL (Играю внутрь канала и пробой средней)
3.2.1 Ставлю лимит ордер на покупку от нижней границы плюс разворотный стоп ордер.
* Buy limit(Low), stop loss(Low-37), trailing stop(50).
* Sell stop(Low-37), stop loss(low), trailing stop(50).
3.2.2 Ставлю лимит ордер на продажу от верхней границы плюс разворотный стоп ордер.
* Sell limit(High), stop loss(High+37), trailing stop(50).
* Buy stop(High+37), stop loss (High), trailing stop(50).
3.2.3 Ставлю стоп ордер на пробой средней.
* Sell/Buy Stop(Average), stop loss(High/Low), trailing stop(50).

3.3 AR. (Играю внутрь канала).
3.3.1 Ставлю лимит ордер на покупку от нижней границы плюс разворотный стоп ордер.
* Buy limit(Low), stop loss(Low-37), trailing stop(50).
* Sell stop(Low-37), stop loss(low), trailing stop(50).
3.3.2 Ставлю лимит ордер на продажу от верхней границы плюс разворотный стоп ордер.
* Sell limit(High), stop loss(High+37), trailing stop(50).
* Buy stop(High+37), stop loss (High), trailing stop(50).
3.3.3 Ставлю стоп ордер на пробой средней.
* Sell/Buy Stop(Average), stop loss(High/Low), trailing stop(50).

22:00(GMT)

Закрываю все не исполненные и не закрытые ордера предыдущего дня.

4. Сопровождение ордеров.
4.1 При игре на пробой канала (HL/LH), после срабатывания одного из стоповых ордеров и образовании 30 пунктов профита, переношу стоп лосс в точку открытия с установкой разворотного стоп ордера.
* If Current Price-Buy stop(High)=30 Then stop loss(High) and
Sell stop(high), stop loss(High+37), trailing stop(50);
* If Sell stop(Low)-Current Price=30 Then stop loss(Low) and
Buy stop(Low), stop loss(Low-37), trailing stop(50);
4.2 Средняя.
По средней на ночь выставляю профит 15 пунктов.
Вообще, при прохождении ценой 15 п. в профит, лосс ставлю в точку открытия и разворотный ордер. При развороте лосс устанавливаю на границе канала и снова в безубыток через 15 п..
4.3 Если по тактике передвигаю StopLoss в точку открытия и ставлю разворотный ордер внутрь канала, то меняю правила на средней. Играл на отскок - теперь меняюсь - играю на пробой.

Особые случаи, нюансы


1. Ордера выставляю в 23:30 по MT (МSK-2) или 1:30 MSK. Если цена в это время находится в непосредственной близости к Low (High), то жду, когда курс отойдет от Low (High) минимум на 20 п.. В противном случае на ночь ордера не ставлю. Решение принимаю утром, исходя из принципов тактики.
2. При постановке ордеров спрэд не учитываю.
3. Трейлинг стоп работает через каждый пункт.
4. Если канал менее 90 пунктов, то играю на пробой, не зависимо от открытия, закрытия и средней. Лосс на средней линии.
5. На ночь выставляю ордера Take Profit - если на пробой - 30 пунктов, если на отталкивание - 50 пунктов, по средней - 15 пунктов. В случае срабатывания ордеров, ищу варианты входа в рынок, исходя из принципов тактики.
6. Если открылся на пробой канала, но сработал стоп на средней - тогда я сразу «вне игры» (если канал широкий, то лось большой и для психологии лучше отдохнуть). Но если это происходит на фундаментальных новостях, то грех не поставить переворотный ордер.
7. Корректируюсь перед важными новостями (но только на важном фундаменте - безработица, ВВП и т.д.) - переношу ближе стопы и перевороты.

8.Учитываю прорывы волотильности. В основе этой системы лежат идеи, изложенные в статьях по торговле на прорывах волатильности Линды Рашке. В чем суть метода - "после того, как рынок имеет период отдыха, или сокращения диапазона, часто следует день тренда. День тренда — это день, когда рынок открывается на одном экстремуме своего диапазона, а закрывается на другом экстремуме. Он проходит большое расстояние с очень немногими восстановлениями". Как можно узнать, когда присоединяться к трендовому движению? Л. Рашке предложила модель, ID/NR4, которая использует определенный набор правил. Это простой эффективный вход, объединенный со спящим стопом. Главный ключ к торговле по этой модели — заблаговременное идентифицирование существования состояния ID/NR4.NR4 является торговым днем с самым узким за последние четыре дня дневным диапазоном.Внутренний день имеет минимум выше минимума предыдущего дня и максимум нижемаксимума предыдущего дня. Удовлетворение этих двух условий образовывает день TD/NR4,Вы видите день, который является внутренним днем и одновременно диапазон которого меньше трех предыдущих дней (т.е. текущий день имеет самый маленький диапазон из четырех последних) Вы на следующий день выставляете buy-stop и sel-lstop по максимальной и минимальной цене бара IDNr4. выход осуществляете либо спустя сессию либо на второй бар. Только в день вхождения, если сработал стоп на стороне покупки, введите дополнительный продающий стоп на один тик ниже бара ID/NR4. Это означает: если сделка окажется проигрышной, мы не просто выйдем с убытком, а развернемся и откроем короткую позицию. (То же самое наоборот, если сначала открывается позиция на короткой стороне.). Подтягивайте стоп, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

P.S.

По сути алгоритм движения цены на рынке создает сам рынок, т.е. толпа. А если выражаться ещё более понятным языком, то алгоритм движения создаёт фактор человеческой эмоции. Все мы знаем, что анализ рынка строиться на трендах и их коррекциях. Т.е. практически на графике мы всегда видим одно и тоже. Выход из коррекции, образование тренда, снова коррекция....и т.д. Получается что, вся толпа знает об этом и следует этим законам  рынка. Саму же толпу можно разделить на несколько категорий трейдеров, которые преследуют одни и те же цели, но только на разных временных интервалах. Отсюда - есть внутридневные трейдеры, среднесрочные, долгосрочные и т.д. Тон в основном, конечно, задают т долгосрочные трейдеры, по той причине что, их капитал значительно превышает капиталы трейдеров других категорий. При образовании тренда на рынке, одновременно, интересы всех категорий трейдеров, практически совпадают. Отсюда и образован основной закон торговли, который рекомендует торговать всем и всегда, только по тренду. Но вот когда, интересы разных категорий трейдеров начинают разнится, и на рынке начинается коррекция тренда, образуя самый настоящий хаос... .

    Так, в моем понимании, кратко и образно, я описал своё представление о движении цены. Мне удалось распознать алгоритм движения цены, т.е. эмоциональное поведение толпы. Алгоритм имеет определенную форму  движений и заключён в нескольких циклах. Распознав алгоритм, я продолжил его исследование глубже.  В результате чего, удалось распознать и разделить циклы на категории, которые, как раз и отображают те самые категории трейдеров, которых я описал выше. Циклы определяются визуально достаточно легко и просто  Для анализа рынка , я использовал лишь одну прямую линию. В полном, законченном цикле движения (алгоритма) существуют несколько точек входа. Т.е. существует конкретная точка входа на определенном этапе движения цены. Это всё позволяет совершенно точно и в нужном направлении и в нужном месте - открывать позицию. Так, для торговли на часах достаточно обращаться к графику 1 раз в час. Определяя цикл движения, заранее будет известно, где и в каком направлении необходимо ждать образования точки входа. Таким образом торговля переходит в планомерные действия, что сводит на нет проблему психологии трейдера и обязывает к дисциплине исполнения прописанных торговых правил.

Что касается графиков, то мне жаль на них тратить время.